การวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วย MQL4 (2559)

Title              :  การวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วย MQL4 : Analysis of Electronic Trading Strategies for Automated Trading System with MQL4

Researcher       : โตมร สุนทรนภา

Department     :  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
E-mail                :  tomo.soo@siam.edu

บทคัดย่อ             :  บทความนี้เสนอการวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการซื้อขายอัตโนมัติซึ่งเขียนด้วยโปรแกรมภาษา MQL4 ทำการสร้างกฎการซื้อขาย จากดัชนีบ่งชี้ที่นิยมใช้ทั้งหลักการตัดกันและเงื่อนไขเปรียบเทียบกับค่าควบคุม เช่น MA MACD ADX CCI เป็นต้น กำหนดกลยุทธ์การซื้อขายในรูปแบบต่างๆ แล้วนำมาทดสอบกับข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน เช่น EURUSD USDJPY GPBUSD และ USDCHF พร้อมทั้งหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดจากตัวโปรแกรม MT4 ผลการทดสอบย้อนกลับ และผลการตรวจสอบระบบแบบไปข้างหน้า เช่น แฟกเตอร์กำไร เปอร์เซ็นต์การลากผิดทาง เปอร์เซ็นต์ทำกำไร และเปอร์เซ็นต์ขาดทุน ได้นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบและอภิปราย

คำสำคัญ             : : ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ MQL4 กลยุทธ์การซื้อขาย

Abstract            :  This paper presents an analysis of electronic trading strategies with automated trading system. The program is written in MQL4 to create trading rules using popular indicators such as MA, MACD, ADX and CCI. The trading system using crossover of two indicators and comparing control values can give a signal. We defined trading strategies in different ways and then test with foreign exchange historical data such as EURUSD, USDJPY, GPBUSD and USDCHF. The best parameters are optimized by MT4 program. The backtest results and validation with forward test as profit factor, drawdown percent, profit trades and loss trades percent are analyzed and discussed.

Keywords         : Electronic trading system, MQL4, Trading strategy

Download PDF: การวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วย MQL4

Link to Proceeding:   การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON 39th) วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 , โรงแรมเดอะ รีเจนท์ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี.   

Bibliography    :  โตมร สุนทรนภา. (2559). การวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วย MQL4. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON 39th) วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559, โรงแรมเดอะ รีเจนท์ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.