Title              : Utilization of MLP and Linear Regression Methods to Build a Reliable Energy Baseline for Self-benchmarking Evaluation

Researcher       : Tomorn Sunthornnapha

Department     : Department of Electrical Engineering, Siam University
E-mail                :  tomo.soo@siam.edu

Abstract            :  This paper presents a reliable energy baseline model for self-benchmarking evaluation of energy saving potential by using multilayer perceptron (MLP) method. The measured energy data and product quantities of the sample plant in daily period dating back since 2011 to 2016 are used as variables and then normalized to represent the energy baseline (EnB) of the manufacturing plant. A comparison of MLP and linear regression (LR) methods for creating the baseline model is investigated during the factory expansion capacity. For LR method, we use the ASHRAE Guideline 14-2002 as a reference in recommended values for modeling uncertainty. As the uncertainty problem, the LR method is more sensitivity to the outliners, because the nature of plant variables has more complexity and nonlinearity. So we introduce the MLP method to solve or reduce the effect of nonlinearity by supervised learning in the short-term and long-term period of the production. For simulation results, in short-term period the LR method demonstrates some better results of uncertainty parameters. However, the proposed MLP with LR method can build a
reliable baseline showing in better R-square values than LR method. This is useful for energy evaluation when the plant is expanding capacity to protect misleading interpretation occurring during the year. For long-term period, the MLP method can overcome the LR method in all uncertainty parameters. Therefore, the MLP method may be able to the alternative choice for creating the EnB in nonlinearity circumstances of the plants for short-term and long-term period. 

Keywords         : energy conservation; uncertainty; energy baseline; multilayer perceptron; linear regression

Download PDF:  Utilization of MLP and Linear Regression Methods to Build a Reliable Energy Baseline for Self-benchmarking Evaluation

Link to Conference:   2017 4th International Conference on Power and Energy Systems Engineering, CPESE 2017, 25-29 September 2017, Berlin, Germany 

Bibliography    :  Sunthornnapha, T. (2017). Utilization of MLP and Linear Regression Methods to Build a Reliable Energy Baseline for Self-benchmarking Evaluation. In 2017 4th International Conference on Power and Energy Systems Engineering, CPESE 2017, 25-29 September 2017. Berlin: Germany.

Title              :  การวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วย MQL4 : Analysis of Electronic Trading Strategies for Automated Trading System with MQL4

Researcher       : โตมร สุนทรนภา

Department     :  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
E-mail                :  tomo.soo@siam.edu

บทคัดย่อ             :  บทความนี้เสนอการวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการซื้อขายอัตโนมัติซึ่งเขียนด้วยโปรแกรมภาษา MQL4 ทำการสร้างกฎการซื้อขาย จากดัชนีบ่งชี้ที่นิยมใช้ทั้งหลักการตัดกันและเงื่อนไขเปรียบเทียบกับค่าควบคุม เช่น MA MACD ADX CCI เป็นต้น กำหนดกลยุทธ์การซื้อขายในรูปแบบต่างๆ แล้วนำมาทดสอบกับข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน เช่น EURUSD USDJPY GPBUSD และ USDCHF พร้อมทั้งหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดจากตัวโปรแกรม MT4 ผลการทดสอบย้อนกลับ และผลการตรวจสอบระบบแบบไปข้างหน้า เช่น แฟกเตอร์กำไร เปอร์เซ็นต์การลากผิดทาง เปอร์เซ็นต์ทำกำไร และเปอร์เซ็นต์ขาดทุน ได้นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบและอภิปราย

คำสำคัญ             : : ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ MQL4 กลยุทธ์การซื้อขาย

Abstract            :  This paper presents an analysis of electronic trading strategies with automated trading system. The program is written in MQL4 to create trading rules using popular indicators such as MA, MACD, ADX and CCI. The trading system using crossover of two indicators and comparing control values can give a signal. We defined trading strategies in different ways and then test with foreign exchange historical data such as EURUSD, USDJPY, GPBUSD and USDCHF. The best parameters are optimized by MT4 program. The backtest results and validation with forward test as profit factor, drawdown percent, profit trades and loss trades percent are analyzed and discussed.

Keywords         : Electronic trading system, MQL4, Trading strategy

Download PDF: การวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วย MQL4

Link to Proceeding:   การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON 39th) วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 , โรงแรมเดอะ รีเจนท์ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี.   

Bibliography    :  โตมร สุนทรนภา. (2559). การวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วย MQL4. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON 39th) วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559, โรงแรมเดอะ รีเจนท์ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.