[mfn]อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์ และ ปรัชญา ปิ่นมณี. (2558). การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกับราคาทองคำ. สยามวิชาการ, 16(1), 74-88.[/mfn] การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกับราคาทองคำ
อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์ และ ปรัชญา ปิ่นมณี
บทคัดย่อ : งานศึกษาวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพแบบ Granger ระหว่างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกับราคาทองคำในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ราคา น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 มีความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพกับราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่ง โดยเป็นความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียว กล่าวคือ ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 มีความสามารถในการทำนายราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่ง แต่ในทางกลับกันเราไม่สามารถนำราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่งไปใช้ทำนายราคา น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่พบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพในทิศทางใดๆ ระหว่างราคาน้ำมันดีเซลกับราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่ง
คำสำคัญ : ความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ
Abstract: We have studied Granger causality between the prices of oil and gold or gold products. The major finding is that there is one-way Granger causality between the prices of Gasohol 95 and gold. The change in prices of Gasohol 95 can predict change in prices of gold or gold products. On the other hand, the change in prices of gold or gold products cannot predict change in prices of Gasohol 95. However, we do not find Granger causality between the prices of Gasoline and gold or gold products in any directions.
Keyword : Granger causality
